Regelbasierter Handel auf Forex und Indizes
Ein Portfolio aus mehreren voneinander unabhängigen, regelbasierten Strategien über verschiedene Anlageklassen hinweg – darunter Gold, der Nasdaq-Index und EUR/USD. Jede Strategie folgt festgelegten Einstiegs- und Ausstiegsregeln, keine diskretionären Entscheidungen im laufenden Handel.
Portfolio-Aufbau
Die einzelnen Strategien handeln nach unterschiedlicher Logik: Trendfolge auf Gold und dem Nasdaq-Index, eine adaptive Mean-Reversion auf EUR/USD im Intraday-Bereich. Jede folgt festen, im Vorfeld definierten Regeln statt Diskretion, damit jeder Trade im Nachhinein nachvollziehbar bleibt.
Risikosteuerung
Das Kapital wird über die Strategien nach Risk-Parity verteilt: Anlageklassen mit größeren historischen Ausschlägen erhalten ein kleineres Gewicht. Stop-Loss-Abstände orientieren sich an der durchschnittlichen Schwankungsbreite (ATR); beim Nasdaq-Sleeve verbreitern sie sich zusätzlich automatisch in ruhigen, engen Marktphasen.